principal finances livres banque de gestion financière - Primostka LO

banque de gestion financière - Primostka LO

5.2. Procédé OTSІNYUVANNYA nécessaire LІKVІDNIH ZASOBAH

Polіtika de la spryamovana sur virіshennya Dilema "lіkvіdnіst - pributkovіst". Avant la banque postaє zavdannya maksimіzatsії dohіdnostі operatsіy pour nayavnostі danogo obmezhennya. Vimoga pіdvischennya pributku potrebuє pas zberezhennya koshtіv dans lіkvіdnіy formі et їh vikoristannya pour vidachі kreditіv que zdіysnennya іnvestitsіy. Pour Tsogo neobhіdno zvesti à mіnіmumu gotіvku en kasі que zalishki sur korrahunkah. Dans le zobov'yazan de cette razі vinikaє zagroza bezperebіynostі vikonannya Banque avant klієntami. Otzhe, sutnіst upravlіnnya bankіvskoyu lіkvіdnіstyu polyagaє dans gnuchkomu poєdnannі protilezhnih vimog - pributkovostі maksimіzatsії pour obov'yazkovogo doderzhannya lіkvіdnostі normes.

Lorsque tsomu prisutnіy chіtko virazheny facteur neviznachenostі, oskіlki kerіvnitstvo banque pas Mauger s pevnіstyu peredbachiti, si i Où argent ne masshtabі problème Postan de. Et si Won vinikaє peut privation vdatisya au calme іnshih chi upravlіnskih Loi raisonnablement osnovі ranіshe stvorenih rezervіv lіkvіdnih koshtіv, osoblivoї structuration aktivіv i pasivіv abo napratsovanih operatsіy.

W metoyu efektivnosti virіshennya Dilema "lіkvіdnіst - pributkovіst" exigera la banque à lіkvіdnih Costa labeur postіyno analіzuvatisya pour uniknennya nadlishkіv yack, donc je defіtsitu. Dans praktichnіy gestionnaire de bankіvskі de dіyalnostі zastosovuyut kіlka metodіv otsіnyuvannya requis par la Banque en lіkvіdnih zasobah:

• Stock pool de méthode (otsіnyuvannya nadhodzhen platezhіv i);
• méthode fondіv strukturuvannya (de podіlu Jerel fіnansuvannya);
• pokaznikіv lіkvіdnostі méthode.

metodіv de bazuєtsya de Cutaneous sur Pevnyi mijoté i daє privation nablizhenu otsіnku sumi lіkvіdnih koshtіv, banque neobhіdnih en Pevnyi heure de temps. Robot Vikonuvati Taku, il est possible de la privation des esprits іsnuvannya vіdpovіdnogo opérationnelle іnformatsіynogo zabezpechennya, yak mіstit danі environ nayavnі lіkvіdnі Costa, ochіkuvanі nadhodzhennya que maybutnі platezhі. Іnformatsіyu dotsіlno nadavati dans viglyadі grafіkіv vhіdnih que vihіdnih penny potokіv sur vіdpovіdny perіod - décennie, mіsyats, trimestre. Gestionnaire s upravlіnnya lіkvіdnіstyu Got postіyno nécessaire otsіnyuvati au Costa lіkvіdnih sur de osnovі Informácie.

Sur praktitsі bіlshіst bankіv réserve stvoryuyut lіkvіdnih zasobіv, SSMSC skladayutsya de dvoh Chastain: 1) operatsіynih rezervіv pour pіdtrimki Potreb lіkvіdnostі pour les prévisions korotkostrokovimi; 2) prévue pour rezervіv zabezpechennya dovgostrokovih prognozіv popitu sur lіkvіdnі zasobi. Réserve Operatsіynі mozhut perevischuvati abo dorіvnyuvati realnіy potrebі dans lіkvіdnih zasobah, od jachère yakoї zagalnoї strategії upravlіnnya Bank doderzhuє kerіvnitstvo i Yaky stupіn riziku (іmovіrnіst zalishitisya sans lіkvіdnih koshtіv) Je priynyatnim pour danogo banque. La direction de Zreshtoyu schodo upravlіnnya lіkvіdnіstyu chiffres mіroyu gruntuyutsya les résultats otsіnyuvannya exigent des lіkvіdnih zasobah sur Pevnyi perіod et processus efektivnіst upravlіnnya viznachaєtsya tochnіstyu que realіstichnіstyu obsession prognozіv. Tom méthode obrany de kerіvnitstvom otsіnyuvannya nécessite de lіkvіdnih zasobah Got valeur vazhlive à virіshennі lіkvіdnostі problèmes.

MÉTHODE DE piscine STOCK

méthode Rozglyaduvany polyagaє dans zіstavlennі zagalnoї nécessaire lіkvіdnih zasobah s nayavnimi Jerel їh nadhodzhennya, SSMSC perebuvayut dans la banque rozporyadzhennі. Osoblivіstyu pіdhodu Yea ceux banque scho OAO All nadhodzhennya rozglyadayutsya yak єdiny piscine sans diferentsіatsії pour Jerel fіnansuvannya. La base de deux tverdzhennya très dur ochevidnі: 1) lіkvіdnіst zrostaє Zi zbіlshennyam depozitіv i znizhennyam obsyagіv kredituvannya; 2) lіkvіdnіst znizhuєtsya Zi zmenshennyam depozitnoї Bazi i zrostannyam exigent des crédits. Exiger en lіkvіdnih zasobah viznachaєtsya porіvnyannyam vhіdnogo que vihіdnogo jar potokіv penny. Rіznitseyu mіzh sumoyu nadhodzhen que sumoyu vikoristanih koshtіv podaєtsya ORPV lіkvіdnostі, abo banque lіkvіdna de pozitsіya net. Yakscho nayavnі lіkvіdnі zasobi pour obsyagom perevischuyut їh vikoristannya puis іsnuє ORPV dodatny lіkvіdnostі, tobto nadlishok lіkvіdnih zasobіv, Yaky neobhіdno Shvydko іnvestuvati actifs dans dohіdnі à viniknennya exigent au Costa penny. Kohli nécessaire zasobah lіkvіdnih pour obsyagom perevischuє їh nayavnіst, la banque stikaєtsya s defіtsitom abo vіd'єmnim rozrivom lіkvіdnostі. Avant la direction de la banque postaє zavdannya Poshuk naydeshevshih i naydostupnіshih Jerel popovnennya lіkvіdnih koshtіv.

Dans protsesі otsіnyuvannya requis par la Banque en lіkvіdnih zasobah neobhіdno emprunter jusqu'à uwagi pas une privation faktichnі et deuxième flux de ochіkuvanі groshovі. Pіdgotovka prévisions zmіni popitu de obsyagіv qui offre lіkvіdnih koshtіv bazuєtsya sur vivchennі їh dinamіki, aléatoire danih, dosvіdі que la connaissance fahіvtsіv. Dієvіst tels Priya Je temple todі Surtout, si la gestion de la banque Got dostatno Informácie que pozitsіy tels yak de bagato environ dogovіr vіdkrittya kreditnoї lіnії, notification poperednє klієnta sur la rahunku de Namir znyati Costa, nastannya strokіv platezhіv au budget. Іnformatsіya cette nature daє zmogu sklasti réel prévisions.

Sur zmіni dans obsyagah kreditіv i depozitіv vplivaє caractère de chinnikіv complexe SSMSC neobhіdno vrahovuvati dans protsesі prognozuvannya. Analіz їh vplivu zdіysnyuєtsya pour les groupes:

• tsiklіchnі - vіdtvoryuyut Oscillations dіlovoї aktivnostі;
• sezonnі - viznachayut zmіni dans stanі depozitіv que kreditіv protyagom Pevnyi perіodu (tizhnі, mіsyatsі) porіvnyano іz serednorіchnim;
• trendovі - pokazuyut depozitіv taux de croissance de serednіy de dovgostrokovy i kreditіv que viyavlyayut zagalnі tendentsії, mise en forme de SSMSC peut Buti ekstrapolovanі sur l'avenir;
• strukturnі - vіdobrazhayut zrushennya dans spozhivannі, іnvestitsіynomu protsesі, rozvitok NAUKOVO-tehnіchnogo Progreso;
• vipadkovі que nadzvichaynі, pov'yazanі s Surtout dіyalnostі klієntіv.

piscine Stock méthode de Osnovnі Etap:

• viznachennya prévu pour perіodu otsіnyuvannya Potreb lіkvіdnostі;
• prognozuvannya obsyagіv kreditіv i depozitіv pour obranogo perіodu;
• obchislennya ochіkuvanoї dinamіki zmіni obsyagіv lіkvіdnih koshtіv protyagom perіodu prévues;
• otsіnka net lіkvіdnoї pozitsії protyagom bancaire perіodu prévu;
• Loi sur le régime Triptyque ont raisonnablement razі viniknennya defіtsitu abo lіkvіdnostі solde positif.
• Mayuchi dostovіrny prévisions lіkvіdnoї gestion bancaire pozitsії Mauger otsіniti svoї mozhlivostі, zaluchiti Costa pour priynyatnoyu tsіnoyu de stock Jerel que dіyalnіst planuvati.
• La méthode de la piscine stock dotsіlno zastosovuvati, si la base de ressources de odnorіdna de dostatno des banques et mozhlivostі vikoristannya non-dépôt Jerel popovnennya lіkvіdnih koshtіv obmezhenі.
• Dans vіtchiznyanіy méthode praktitsі de rozglyaduvany peut vikoristovuvati yak dopomіzhny, oskіlki lіkvіdnіst regulyuєtsya méthode pour pokaznikіv. Ale viznachennya normativіv lіkvіdnostі NBU bazuєtsya sama sur ressource ob'єdnannya printsipі Jerel sans vrahuvannya їh stabіlnostі cette structure.

MÉTHODE STRUKTURUVANNYA FONDІV

• Zavdannya efektivnosti upravlіnnya lіkvіdnіstyu uskladnyuєtsya, Yakscho banque vikoristovuє printsipovo rіznі dzherela zaluchennya koshtіv. Dans takіy situatsії obgruntovanim staє zastosuvannya fondіv méthode strukturuvannya (podіlu Jerel de fіnansuvannya). méthode Sutnіst polyagaє dans vstanovlennі vіdpovіdnostі mіzh types spécifiques Jerel que potentsіalu napryamkami des ressources vikoristannya. Chastina resursіv, yak moulé pour rakhunok mіnlivih Jerel telle contribution de yak à zapitannya, zalishki sur rozrahunkovih klієntіv de rahunkah, vkladaєtsya dans poziki korotkostrokovі que tsіnnі Papero. Costa, oderzhanі s vіdnosno stabіlnih Jerel (Dépôts strokovі, dépôts), la mise en forme peut Buti spryamovanі sur vidachu dovgostrokovih kreditіv i pridbannya oblіgatsіy.
• Dans la méthode de vikoristannya de razі strukturuvannya fondіv neobhіdno:
• rozpodіliti OAO Toutes les ressources pour Jerel formuvannya jachère oborotnostі od pour rahunkami;
• par voie cutanée іz Jerel ustanoviti vimogi zberezhennya fіksovanoї chastki resursіv dans lіkvіdnіy formі;
• de rozpodіliti Costa de dzherela de la peau sur fіnansuvannya vіdpovіdnih aktivіv.
• Exiger la banque à lіkvіdnih zasobah otsіnyuєtsya vstanovlennyam kozhnoї pour la catégorie Jerel fіnansuvannya vimogi zberezhennya pevnoї chastki koshtіv dans lіkvіdnіy formі. Pour stabіlnih Jerel tsya chastka Mauger Buti Neznachny - 10 - 15% pour les non-dépôt mіnlivih vkladіv i zobov'yazan - 25 - 30% pour zobov'yazan pour "garjachego groshima" - 80 - 90%. Konkretnі obsyagi rezervuvannya lіkvіdnih koshtіv viznachayutsya sub'єktivno, zdebіlshogo sur osnovі mіrkuvan compote que dosvіdu menedzherіv banque de peau.
• Donc, la gestion otsіnyuє nécessaire dans zasobah lіkvіdnih, SSMSC neobhіdnі pour vikonannya zobov'yazan banque ale Popit sur groshovі Costa Mauger i viniknuti dans rezultatі nadhodzhennya demandes de prêt. Dans suchasnіy mіzhnarodnіy praktitsі panuє regarder, Yakim Got nadavati OAO zgіdno banque priynyatnim rіvnem riziku navіt dans razі defіtsitu lіkvіdnih koshtіv, rozrahovuyuchi s Tous les prêts sur mozhlivіst zapozichennya resursіv. Taqiy pіdhіd nazivayut kontseptsієyu partenariat dans le klієntom vzaєmovіdnosinah de. orієntovany Vіn sur vstanovlennya rіznobіchnih stosunkіv іz klієnturoyu, maksimіzatsіyu sukupnih kreditіv i pіdvischennya dohіdnostі banque.
• Oznachaє Tse, scho à rozrahunkah requis dans lіkvіdnih vrahovuvati Costa neobhіdno i potentsіalny Popit pour les prêts qui Povernennya (restrukturizovanih, unliquidated) de kreditіv nevchasno factualité scrip. Otzhe, zagalna obliger la banque à lіkvіdnih zasobah viznachaєtsya yak scrip ochіkuvanoї exiger au dépôt de Penny Costa pour non-dépôt zobov'yazan que je devais en nadannі lіkvіdnih kreditіv.
• Sur praktitsі bagato bankіv vikoristovuyut udoskonaleny méthode strukturuvannya fondіv pour Yakima vrahovuєtsya ymovіrnіst nastannya calme chi іnshih podіy scho prizvodyat à viniknennya problèmes lіkvіdnostі. Gestionnaire s upravlіnnya lіkvіdnіstyu viznachaє mozhlivu naykraschu que naygіrshu pozitsії lіkvіdnostі que otsіnyuє ymovіrnіst nastannya rіznih stsenarіїv. Pour la peau Zi stsenarіїv (abo pour іmovіrnih naybіlsh) rozroblyaєtsya Loi raisonnablement plan. Dans razі naygіrshogo Look lіkvіdnostі stsenarіyu s de banque pour planifier neobhіdno vklyuchiti otsіnku vartostі pіdtrimki lіkvіdnostі schodo aktivnoї yack, donc je schodo l'équilibre et takozh realіstichny grafіk konvertatsії aktivіv en groshovі Costa, perelіk Jerel obsession chiffres somme otsіnku їh dostupnostі pasivnoї Chastain de.
• Naykrascha pour la banque pozitsіya lіkvіdnostі harakterizuєtsya nayavnіstyu nadlishku lіkvіdnih zasobіv, je blâme plan de gestion іnvestuvannya mère tsієї Chastain koshtіv s metoyu maksimіzatsії pributkіv.
• Pour ces banques pіdhodu otsіnyuyut pas realnі et ochіkuvanі nécessaires dans zasobah lіkvіdnih, gruntuyuchis sur les caractéristiques de Pevnyi nastannya rіznih situatsіy. Tse dozvolyaє pas formuvati réelles réserves lіkvіdnih zasobіv et de privation planuvati dіyalnіst s fіnansuvannya mozhlivogo vіdplivu koshtіv penny.

MÉTHODE POKAZNIKІV LІKVІDNOSTІ

• Upravlіnnya de la banque Mauger zdіysnyuvatis for Relief rozrahunku Pevnyi pokaznikіv, SSMSC harakterizuyut rіven zabezpechenostі banque lіkvіdnimi zasobami. Signification des règlements de obchislenih koefіtsієntіv porіvnyuyutsya, serednogaluzevimi pokaznikami abo s rіvnem, banques Yaky de viznacheny dans bazі dosvіdu pratique. Résultat porіvnyalnogo analіzu dozvolyayut viyaviti zagalnі tendentsії zmіni lіkvіdnostі banque st іmovіrnіst viniknennya situatsіy Distressed et takozh habituer vіdpovіdnih zahodіv schodo popovnennya lіkvіdnih aktivіv abo restrukturizatsії équilibre.
• méthode de gestion de pokaznikіv lіkvіdnostі zastosovuєtsya bancaire pour le contrôle de rіvnem її. nombre de banques Tsentralnі kraїn font saillie à Tsogo méthode habitants pіdtrimati Pevnyi rіven lіkvіdnostі vsієї bankіvskoї système. Bodies bankіvskogo lucide normes vstanovlyuyut lіkvіdnostі, doderzhuvati yakih zobov'yazany Banque cutanée. upravlіnnya Pratique méthode lіkvіdnіstyu pour pokaznikіv dіє i dans Ukraїnі de NBU vstanovleno obov'yazkovі normes lіkvіdnostі (Dod. 10). Dans protsesі upravlіnnya lіkvіdnіstyu banque de gestion Mauger dodatkovo vikoristovuvati e INSHI koefіtsієnti.
• 1. Koefіtsієnt mittєvoї lіkvіdnostі obchislyuyut yak vіdnoshennya obsyagu Pervin rezervіv lіkvіdnih zasobіv (gotіvka, korrahunki) à Sumi mіnlivih zobov'yazan (rozrahunkovih, précisément rahunkіv). Tsey koefіtsієnt pokazuє, naskіlki nécessaire zasobah lіkvіdnih Mauger Buti zadovolena pour rakhunok vnutrіshnіh Jerel.
• 2. Koefіtsієnt visokolіkvіdnih aktivіv - tse Pete Wagga danogo esprit aktivіv dans zagalnomu obsyazі robochem aktivіv.
• 3. Koefіtsієnt zagalnoї lіkvіdnostі podaєtsya yak spіvvіdnoshennya zagalnih aktivіv i zagalnih zobov'yazan banque. Takі spіvvіdnoshennya mozhut obchislyuvatisya takozh schodo aktivіv que zobov'yazan s odnakovimi cordes maturité.
• 4. Koefіtsієnt lіkvіdnih aktivіv viznachaєtsya yak vіdnoshennya lіkvіdnih aktivіv à zagalnih. Lіkvіdnі actifs rozrahovuyutsya yak scrip gotіvki que prirіvnenih à neї koshtіv et takozh équilibre mіzhbankіvskih pozik - nadanih i obsession, en fait chislі th od la banque centrale.
• 5. Koefіtsієnt spіvvіdnoshennya pozik i depozitіv viznachaєtsya yak vіdnoshennya vsіh rizikom normal de aktivіv (vklyuchayuchi poziki, avіzo, discount) au depozitіv principal. Tsey koefіtsієnt harakterizuє zdatnіst zaluchati dépôts bancaires pour le principal fіnansuvannya operatsіy active. vvazhaєtsya normale rіven 70 - 80%, Yaky vkazuє sur pomіrne spіvvіdnoshennya mіzh lіkvіdnіstyu que dohіdnіstyu.
• 6. Koefіtsієnt lіkvіdnih tsіnnih paperіv - tse vіdnoshennya tsіnnih paperіv Uryadov Kraina, SSMSC perebuvayut dans la banque portfelі à sukupnih aktivіv. valeurs Vische koefіtsієnta vkazuє sur bіlsh lіkvіdnu pozitsіyu banque.
• 7. Pokaznik spіvvіdnoshennya structurelle vkladіv obchislyuєtsya yak vіdnoshennya depozitіv à zapitannya à cordes depozitіv i harakterizuє rіven stabіlnostі resursіv banque. Znizhennya pokaznika vkazuє sur pіdvischennya stabіlnostі depozitnoї Bazi i zmenshennya requis dans lіkvіdnih zasobah.
• Vikoristannya perelіchenih que іnshih pokaznikіv dopomagaє vsebіchno analіzuvati nécessite th lіkvіdnostі de moulin et takozh tochnіshe otsіnyuvati Rizik nezbalansovanoї lіkvіdnostі banque. Rozrobivshi vnutrіshnobankіvsku detalіzuyuchih pokaznikіv lіkvіdnostі gestion du système matim zmogu kontrolyuvati operativnі danі que planuvati dіyalnіst s urahuvannyam spetsifіki operatsіy banque.
• Méthode pokaznikіv lіkvіdnostі Je de la pіdhodom à upravlіnnya lіkvіdnіstyu i zastosovuєtsya dans le secteur bankіvskogo de l'esprit. Nedolіk méthode polyagaє en fait scho dans ce razі neobhіdno pіdtrimuvati velikі obsyagi aktivіv dans lіkvіdnіy formі scho poznachaєtsya négativement sur le bénéfice. W rozvitkom que rozshirennyam fіnansovih rinkіv dans bankіv z'yavlyayutsya shirshі mozhlivostі pour upravlіnnya lіkvіdnіstyu. Ale dans tsomu e méthode de razі pokaznikіv Got gestion vikoristovuvatisya bankіvskim pour analіzu tendentsіy zmіni lіkvіdnostі qui ont protsesі porіvnyalnogo analіzu scho dozvolyaє priymati obgruntovanі upravlіnskі rіshennya.