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"La liste secrète du régulateur": les pires banques selon la NBU. DOCUMENT

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Depuis de nombreuses années, la NBU utilise le "système de réaction précoce" très secret (ci-après dénommé "CPP" ou "système") pour évaluer les activités de ses services. Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs économiques de banques qui ne sont publiées nulle part et qui sont calculées par le régulateur pour un usage interne.

Il écrit à ce sujet dans un article de RBC-Ukraine, Alexei Komaha.

Des calculs sont effectués par rapport à toutes les institutions financières au moins deux fois par mois pour identifier les problèmes cachés. Si une banque enfreint les règles de Sistema, les responsables de la NBU commencent à réagir: ils peuvent appeler la direction d'une banque dysfonctionnelle ou potentiellement dysfonctionnelle "sur le tapis", envoyer un chèque ou demander à la banque de corriger les écarts, etc.

Mais pas toujours. Si le «client» a un toit politique sérieux ou des «lettres de recommandation du prince Khovansky», on peut simplement lui demander poliment de faire plus attention lors de la rédaction des rapports.

Il est à noter que la RAF n'est pas réglementée au niveau législatif et constitue le savoir-faire des officiels eux-mêmes. Sistema a beaucoup changé au cours des dix dernières années. Certains indicateurs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés.

Au total, ces indicateurs sont plusieurs dizaines. La liste exacte des normes et des algorithmes permettant de les calculer est inconnue même des banquiers. Au cœur de la supervision de la NBU, le secret de la méthodologie s’explique par la volonté d’éviter de sous-peindre lorsqu’on signale les quartiers.

Dans le même temps, les indicateurs de la RAF sont en fait analogues aux normes économiques obligatoires que les banques doivent calculer et respecter conformément à l’Instruction sur la procédure de réglementation des activités des banques en Ukraine (approuvée par la résolution N368 de la NBU du 28 août 2001).

Contrairement aux normes officielles, qui sont partiellement publiées par les banques, les algorithmes de calcul de la RAF sont beaucoup plus sévères et reflètent de manière plus objective la situation dans l’institution financière. C'est pourquoi les résultats calculés sont gardés secrets par la NBU.

De manière générale, les normes officielles "de publication" ont longtemps été transformées en fiction. En général, le système a l'air bien.

Bien qu'en réalité la plupart des banques «peignent» ces indicateurs ou les dévoilent au grand jour. Ceci est reconnu par les officiels eux-mêmes.

Par exemple, le premier vice-président de la NBU, Alexander Pisaruk, s'est récemment plaint de l'imperfection de la discipline des banques en matière de "reporting", qui "réduit l'efficacité du système de réaction rapide de la NBU et la mise en œuvre de fonctions de surveillance par le régulateur dans son ensemble".

En conséquence, la NBU a même instauré un moratoire sur les sanctions imposées aux banques pour violation des normes économiques obligatoires, si cela est dû à la dévaluation de la hryvnia ou à la perte de banques en Crimée et dans le Donbass. Si la guerre et l'annexion ont eu de très lourdes conséquences sur la situation financière des grandes banques, le système bancaire dans son ensemble a souffert de la dévaluation. Par conséquent, le fait que les normes obligatoires ne s’appliquent pas s’applique nécessairement à la plupart des institutions financières.

Une autre chose est le RPC. Selon des banquiers informés, la supervision bancaire de la NBU accorde maintenant plus d’attention à l’analyse du compte rendu du "système" secret.

Les principaux paramètres qui sont estimés dans le SRR sont l’adéquation des fonds propres, les liquidités, le niveau des emprunts contractés par les investisseurs et les emprunteurs initiaux, les écarts dans le calendrier des passifs et la répartition de l’actif (les écarts), le rendement des actifs et d’autres indicateurs clés. Mais en même temps, le régulateur donne l’évaluation la plus objective possible de ces phares.

La NBU attache la plus grande importance aux deux indicateurs d’adéquation des fonds propres et à la part des actifs classés négativement (NKA). Selon le SRR, la pire combinaison de ces deux indicateurs est observée dans les banques suivantes.

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Presque toutes les banques violent une ou deux normes de la RAF, parfois même sans le savoir. Mais il y a des champions qui ne correspondent pas aux idées de la Banque nationale d'Ukraine concernant la banque idéale à 7 ou 8 paramètres à la fois:

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Comme on peut le voir à la table, beaucoup de violateurs travaillent avec des écarts d'au moins mai à octobre de l'année dernière. Bien que certains vivent avec cela pendant des années. Très probablement, l'image n'a pas changé pour le moment.

Les champions de la non-conformité aux indicateurs du RPC sont VTB Bank et Kyiv Bank avec 8 violations chacune.

VTB, contrôlée par l’État russe, est devenue l’un des leaders en termes de sortie de dépôts l’année dernière. En outre, la qualité du portefeuille de prêts de la banque a été sensiblement gâchée par la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée, ainsi que par le départ massif de nombreux paysans de premier plan qui aimaient être crédités dans cette institution financière et qui sont maintenant peu susceptibles de payer leurs dettes.

En conséquence, le rendement des actifs (ratio E1) de VTB, selon la RAF, était à (-) 67,7% au 1er octobre 2014, ce qui est 3,5 fois supérieur à la limite fixée par la supervision.

À l'heure actuelle, la banque a besoin d'une importante recapitalisation dont les perspectives sont très vagues en raison de l'introduction de sanctions européennes et américaines contre la société mère VTB. Source: http://censor.net.ua/p322859

L'image la plus choquante est celle de la banque "Kiev", détenue à 99% par l'État représenté par le ministère des Finances. Il présente le ratio de fonds propres le plus faible du système (К1) selon le RAF (-) 33,35%. La liquidité de la banque est nulle et la part des actifs classés négativement (hors exploitation) dépasse 96%. En fait, ce n'est plus une banque, mais un trou noir. Ceci, si je puis dire, l’institution n’a pas payé les dépôts depuis de nombreux mois et n’effectue aucun paiement.

La ministre des Finances, Natalia Yaresko, a récemment promis de s’attaquer aux problèmes de cette banque. Mais elle a peu de chance de réussir.

L'argent à "Kiev" s'est évaporé pour la deuxième fois.

Le premier - même pendant la crise de 2008-2009. Après la recapitalisation de 2009, l'institution n'a pas pu gérer les problèmes et les plus de 3 milliards d'UAH payés par l'État à la charte de cette banque ont disparu dans une direction inconnue. Source: http://censor.net.ua/p322859

La «Nadra Bank» et la Cambio Bank se partagent la deuxième place «honorable» en ce qui concerne le nombre de déviations dans la «liste noire» du RRF.

Cambio a déjà été déclaré insolvable et retiré du marché.

La Nadra Bank, qui appartient à Dmitry Firtash, est leader depuis plus de six ans en matière d’anti-notation au RPC et ne verse souvent aucun paiement à ses clients pendant des mois. Les avoirs bancaires s’élèvent à près de 36 milliards de UAH (11e place). Le retirer du marché est problématique, la nationalisation coûte trop cher.

Étant donné la proximité de Firtash avec le président, il est peu probable que l’on puisse faire les deux sans le consentement du propriétaire ou du «portrait» lui-même. Très probablement, la NBU continuera à prétendre qu'elle ne remarque pas de problèmes dans la banque Firtash jusqu'à ce que les déposants commencent à prendre d'assaut le bureau du régulateur.

Il est à noter que la Clearing House Bank (cinq violations) est également apparue dans l'anti-rating, qui entre également dans l'orbite d'influence de Dmitry Firtash et de son associé, le député du peuple Ivan Fursin.

Aussi étrange que cela puisse paraître, l'Autrichien Raiffeisen Bank Aval (RBA) et l'Italien PravexBank (six violations) se sont retrouvés dans la liste noire de la supervision de la NBU. Contrairement à leurs collègues ukrainiens malchanceux, ces banques effectuent les paiements de leurs clients avec beaucoup plus de précision. Le fait de s’engager dans la lutte anti-cotation est très probablement dû à l’absence évidente de fraude dans la déclaration.

Bien que l'état général de ces institutions financières soit également difficile à appeler brillant. Ainsi, par exemple, dans la RBA, selon les données de la RAF, l’adéquation des fonds propres (K1) n’est que de 3,8% à un taux d’au moins 10%.

Et pour «Pravex», selon le RPC, le rendement de l'actif (E1) ressemble à un numéro de voiture avec seulement un moins (-) 2511,18%.

Parmi les leaders en termes de nombre de violations des indicateurs de SRR, il existe depuis plusieurs années une autre institution avec la capitale italienne Ukrsotsbank. Il est intéressant de noter qu'au cours du premier semestre de l'année dernière, Ukrsotsbank, même dans les comptes officiels, a reconnu la violation des règlements de la NBU.

La banque ne répondait pas immédiatement à deux normes obligatoires (publiques): le ratio capital réglementaire / actif et le montant maximal du risque de crédit par contrepartie. Cependant, à la fin du troisième trimestre, le comptable avait quelque chose à corriger dans les états financiers - et la banque s’est retrouvée dans le vide.

Voici juste une version de la supervision n'est pas si rose. Selon des responsables, l'Ukrsotsbank dispose en réalité d'un capital négatif. Le ratio de fonds propres (K1) selon les données RAF de cette banque est de (-) 2,67%. Dans le même temps, les actionnaires italiens refusent publiquement de recapitaliser leur fille ukrainienne, invoquant le manque de réformes en Ukraine et envisagent de se débarrasser d'un actif non rentable.

Le «Crédit Dnipro» de Viktor Pinchuk, «Finance and Credit» de Konstantin Zhevago et «Delta Bank» de Nikolay Lagun figurent parmi les 15 plus mauvaises banques.

Fait intéressant, au moins quatre accusés de la liste noire de la NBU - Nadra Bank, Delta Bank, Kiev Bank et la Banque ukrainienne pour la reconstruction et le développement (comme Kiev, il appartient au ministère des Finances) sont déjà reconnus comme problématiques (non confondu avec insolvable). Le sort de ces institutions financières reste une grande question.

Très probablement, «Kiev» et UBRR seront envoyés à la liquidation. Il semble que ni les propriétaires ni la Banque nationale ne sachent quoi faire avec Delta et Nadrami.

Les principaux violateurs de Sistema et la présidente de la NBU, Valeria Gontareva, n'ont pas répondu aux questions écrites du comité de rédaction.