This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

"La liste secrète du régulateur": les pires banques selon la NBU. DOCUMENT

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Depuis de nombreuses années, la NBU utilise le «système de réponse précoce» (ci-après - CPP ou système) top secret pour évaluer les activités de ses services. Il s'agit d'un ensemble d'indicateurs économiques des banques qui ne sont publiés nulle part et sont calculés par le régulateur pour un usage interne.

Ceci est écrit dans un article pour RBC-Ukraine par Alexei Komakha.

Des calculs sont effectués pour toutes les institutions financières au moins deux fois par mois pour identifier les problèmes cachés. Si la banque viole les normes de Sistema, alors les responsables de la NBU commencent à réagir: ils peuvent appeler la direction d'une banque dysfonctionnelle ou potentiellement dysfonctionnelle "sur le tapis", envoyer un chèque ou donner un ordre à la banque pour corriger les écarts, etc.

Mais pas toujours. Si le «client» a un toit politique sérieux ou des «lettres de recommandation du prince Khovansky», il peut simplement être poliment invité à être plus prudent lors de la compilation des rapports.

Il est à noter que le RPC n'est pas réglementé au niveau législatif et est le savoir-faire des fonctionnaires eux-mêmes. Au cours des dix dernières années, Sistema a radicalement changé plusieurs fois. Certains indicateurs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés.

Il existe plusieurs dizaines de ces indicateurs. La liste exacte des normes et les algorithmes pour leur calcul sont inconnus même des banquiers. Dans les entrailles de la supervision de la NBU, le secret de la méthodologie s'explique par la volonté d'éviter les croquis lors du reportage des services.

Dans le même temps, les indicateurs du RPC sont, en fait, un analogue des normes économiques obligatoires que les banques doivent calculer et respecter conformément à l'instruction sur la procédure de réglementation des banques en Ukraine (approuvée par la résolution NB36 N368 du 28/08/01).

Contrairement aux normes officielles, qui sont partiellement publiées par les banques, les algorithmes de calcul du SRP sont beaucoup plus stricts et beaucoup plus objectifs reflètent la situation de l'institution financière. C'est pourquoi la NBU garde secrets les résultats calculés.

Dans l'ensemble, les normes officielles de publication sont depuis longtemps transformées en fiction. En général, tout semble très bien dans le système.

Bien qu'en réalité, la plupart des banques «tirent» ces indicateurs ou les violent ouvertement. Cela est reconnu par les fonctionnaires eux-mêmes.

Par exemple, le premier vice-président de la NBU, Alexander Pisaruk, s'est récemment plaint de l'imperfection de la discipline de «reporting» des banques, qui, selon lui, «réduit l'efficacité du système de réponse rapide de la NBU et les fonctions de surveillance globales du régulateur».

En conséquence, la NBU a même introduit un moratoire sur les sanctions imposées aux banques pour violation des normes économiques obligatoires, si cela est dû à la dévaluation de la hryvnia ou à la perte de banques en Crimée et dans le Donbass. Alors que la guerre et l'annexion ont très durement touché principalement la situation financière des grandes banques, l'ensemble du système bancaire a souffert de la dévaluation. Par conséquent, la non-faction de facto des normes obligatoires s'applique à presque toutes les institutions financières.

Une autre chose est le RPC. Selon des banquiers avertis, la supervision bancaire de la NBU accorde désormais plus d'attention à l'analyse du signalement du "système" secret.

Les principaux paramètres qui sont évalués dans le СРР sont l'adéquation des fonds propres, la liquidité, le niveau de problèmes et les prêts d'initiés, la présence de lacunes en termes d'attraction des passifs et de la répartition des actifs (les soi-disant BPA), le rendement des actifs et d'autres indicateurs clés. Mais en même temps, le régulateur donne les évaluations les plus objectives de ces phares.

La NBU attache la plus haute importance aux deux indicateurs que l'adéquation des fonds propres et la part des actifs classés négativement (ANC). Selon CPP, la pire combinaison de ces deux indicateurs est observée dans les banques suivantes.

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Presque toutes les banques violent une ou deux normes du RPC, parfois sans même s'en rendre compte. Mais il y a des détenteurs de records qui ne correspondent pas immédiatement aux idées de la NBU sur la banque idéale en 7-8 paramètres:

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Comme vous pouvez le voir sur le tableau, de nombreux contrevenants travaillent avec des écarts au moins de mai à octobre l'année dernière. Bien que certains vivent avec ces années. Très probablement, l'image n'a pas changé pour le moment.

Les champions du non-respect des indicateurs du RPC sont la VTB Bank et la Kiev Bank avec 8 violations chacune.

VTB, contrôlée par l'État russe, est devenue l'année dernière l'un des leaders de la sortie de dépôts. En outre, la qualité du portefeuille de prêts de la banque a été considérablement gâchée par la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée, ainsi que par le départ massif de la patrie de nombreux habitants de la région qui aimaient prêter dans cette institution financière et sont désormais peu susceptibles de rembourser leurs dettes.

En conséquence, le rendement des actifs (norme E1) de VTB, selon le СРР au 1er octobre 2014, s'élevait à (-) 67,7%, ce qui est 3,5 fois pire que la limite fixée par la surveillance.

À l'heure actuelle, la banque a besoin d'une capitalisation supplémentaire importante, dont les perspectives sont très vagues en raison de l'introduction de sanctions européennes et américaines contre la société mère VTB. Source: http://censor.net.ua/p322859

L'image la plus choquante est observée dans la banque "Kiev", détenue à 99% par l'État représenté par le ministère des Finances. Il a le ratio d'adéquation des fonds propres (K1) le plus bas du système selon le СРР (-) 33,35%. La liquidité de la banque est égale à zéro et la part des actifs classés négativement (non actifs) dépasse 96%. En fait, ce n'est pas une banque, mais un "trou noir". Ceci, si je puis dire, l'institution n'a pas versé de dépôts depuis de nombreux mois et n'effectue aucun paiement.

Récemment, la ministre des Finances Natalya Yaresko a promis de régler les problèmes de cette banque. Mais il est peu probable qu'elle réussisse.

L'argent à "Kiev" s'est évaporé pour la deuxième fois.

Le premier - même pendant la crise de 2008-2009. Après une recapitalisation en 2009, l'institution n'a pas été en mesure de faire face aux problèmes et plus de 3 milliards d'UAH versés par l'État au capital de cette banque ont disparu dans une direction inconnue. Source: http://censor.net.ua/p322859

La deuxième place «honorable» du nombre d'écarts dans la «liste noire» du RPC a été partagée par Nadra Bank et Cambio Bank, qui ont marqué sept points chacune.

Cambio a déjà été déclaré insolvable et retiré du marché.

Nadra Bank, détenue par Dmitry Firtash, dirige les anti-notations du CPR depuis plus de six mois et n'effectue souvent pas de paiements clients depuis des mois. Les actifs bancaires s'élèvent à près de 36 milliards d'UAH (11e place). Il est problématique de le retirer du marché, la nationalisation est trop chère.

Étant donné la proximité de Firtash avec le président, il n’est guère possible de faire les deux sans le consentement du propriétaire ou le «portrait» lui-même. Très probablement, la NBU continuera à prétendre qu'elle ne remarque pas de problèmes dans la banque Firtash jusqu'à ce que les déposants commencent à prendre d'assaut le bureau du régulateur.

Il est à noter que la banque Clearing House (cinq violations), qui entre également dans l'orbite d'influence de Dmitry Firtash et de son partenaire commercial, le député du peuple Ivan Fursin, est également apparue dans l'anti-rating.

Curieusement, l'Autrichien Raiffeisen Bank Aval (RBA) et l'Italien PravexBank (six violations chacun) figuraient également sur la liste noire de la supervision de la NBU. Contrairement à leurs collègues ukrainiens, ces banques effectuent malheureusement beaucoup plus précisément les paiements des clients. Un succès dans l'anti-rating est très probablement dû au manque de falsifications évidentes dans le rapport.

Bien que l'état général de ces institutions financières soit également difficile à qualifier de brillant. Ainsi, par exemple, dans la RBA, selon le RPC, l'adéquation des fonds propres (K1) n'est que de 3,8% avec un taux d'au moins 10%.

Et chez Pravex, le rendement des actifs (E1) selon la version CPP ressemble plus à un numéro de voiture avec seulement moins (-) 2511,18%.

Parmi les leaders du nombre de violations des indicateurs du RPC depuis de nombreuses années, il existe une autre institution avec la capitale italienne Ukrsotsbank. Il est intéressant de noter que Ukrsotsbank au premier semestre de l'année dernière, même dans des déclarations officielles, a reconnu une violation des normes NBU.

La Banque ne s'est pas immédiatement adaptée à deux normes (publiques) obligatoires: le ratio capital réglementaire / actif et le risque de crédit maximum par contrepartie. Néanmoins, à la fin du troisième trimestre, les comptables avaient corrigé quelque chose dans les relevés - et la banque était ajourée.

Mais selon la version de supervision, tout n'est pas si rose. Selon des responsables, Ukrsotsbank a en fait un capital négatif. Ratio d'adéquation des fonds propres (K1) selon СРР dans cette banque (-) 2,67%. Dans le même temps, les actionnaires italiens refusent publiquement de capitaliser leur fille ukrainienne, invoquant le manque de réformes en Ukraine et prévoyant de se débarrasser d'un actif non rentable.

Credit Dnepr de Victor Pinchuk, Finance and Credit de Konstantin Zhevago et Delta Bank de Nikolai Lagoon figurent également parmi les 15 plus «mauvaises» banques.

Il est intéressant de noter qu'au moins quatre personnes impliquées dans la «liste noire» de la NBU - Nadra Bank, Delta Bank, Kiev Bank et Ukrainian Bank for Reconstruction and Development (comme Kiev, elle appartient au ministère des Finances) - ont déjà été reconnues comme problématiques (pas confondu avec insolvable). Le sort de ces institutions financières reste une grande question.

Très probablement, Kiev et l'UBRD seront envoyés pour liquidation. Que faire avec Delta et Nadra, semble-t-il, ni leurs propriétaires ni la Banque nationale ne le savent.

Les principaux contrevenants de Sistema et la présidente de la NBU, Valeria Gontareva, n'ont pas répondu aux questions écrites du rédacteur.