This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

"Regulatory Secret List": les pires banques selon la NBU. DOCUMENT

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Depuis de nombreuses années, la NBU utilise le «système de réponse précoce» très secret (ci-après dénommé «RPC ou système») pour évaluer les activités de ses services. Il s'agit d'un ensemble d'indicateurs économiques de banques qui ne sont publiés nulle part et qui sont calculés par le régulateur pour un usage interne.

Ceci est écrit dans un article pour RBC-Ukraine par Alexei Komakha.

Des calculs sont effectués pour toutes les institutions financières au moins deux fois par mois afin d'identifier les problèmes cachés. Si la banque enfreint les normes de Sistema, les responsables de la NBU commencent à réagir: ils peuvent appeler la direction d'une banque dysfonctionnelle ou potentiellement dysfonctionnelle "sur le tapis", envoyer un chèque ou donner à la banque un ordre pour corriger les écarts, etc.

Mais pas toujours. Si le «client» a un toit politique sérieux ou des «lettres de recommandation du prince Khovansky», on peut simplement lui demander poliment de faire plus attention lors de la compilation des rapports.

Il est à noter que le RPC n'est pas réglementé au niveau législatif et constitue le savoir-faire des fonctionnaires eux-mêmes. Sistema a beaucoup changé au cours des dix dernières années. Certains indicateurs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés.

Il existe plusieurs dizaines de ces indicateurs. La liste exacte des normes et les algorithmes pour leur calcul sont inconnus même des banquiers. Dans les entrailles de la supervision de la NBU, le secret de la méthodologie s’explique par la volonté d’éviter les esquisses lorsqu’on se présente.

Dans le même temps, les indicateurs du RPC sont, en réalité, analogues aux normes économiques obligatoires que les banques doivent calculer et respecter conformément à l’Instruction sur la procédure de réglementation des banques en Ukraine (approuvée par la résolution N368 de la NBU du 08/28/01).

Contrairement aux normes officielles, qui sont partiellement publiées par les banques, les algorithmes de calcul du SRP sont beaucoup plus sévères et reflètent de manière beaucoup plus objective la situation de l’institution financière. C'est pourquoi la NBU garde les résultats calculés secrets.

De manière générale, les normes officielles de publication sont depuis longtemps devenues une fiction. En général, tout va bien dans le système.

Bien qu'en réalité, la plupart des banques «dessinent» ces indicateurs ou les violent ouvertement. Ceci est reconnu par les fonctionnaires eux-mêmes.

Par exemple, le premier vice-président de la NBU, Alexander Pisaruk, s’est récemment plaint de l’imperfection de la discipline des banques en matière de «reporting», qui, selon lui, «réduit l’efficacité du système de réaction rapide de la NBU et des fonctions de supervision globales du régulateur».

En conséquence, la NBU a même instauré un moratoire sur la sanction des banques pour violation des normes économiques obligatoires si elle est liée à la dévaluation de la hryvnia ou à la perte de banques en Crimée et dans le Donbass. Alors que la guerre et l'annexion ont eu de très lourdes conséquences sur la situation financière des grandes banques, l'ensemble du système bancaire a souffert de la dévaluation. Par conséquent, les normes obligatoires de facto non contraignantes s’appliquent à presque toutes les institutions financières.

Une autre chose est le RPC. Selon des banquiers informés, la supervision bancaire de la NBU accorde désormais plus d’attention à l’analyse du compte rendu du "système" secret.

Les principaux paramètres évalués dans le СРР sont l’adéquation des fonds propres, la liquidité, le niveau de problème des emprunts contractés par les initiés, la présence de lacunes dans les conditions d’attirance des passifs et la répartition de l’actif (les «BPA»), le rendement des actifs et d’autres indicateurs clés. Mais dans le même temps, le régulateur donne les appréciations les plus objectives sur ces phares.

La NBU attache la plus haute importance aux deux indicateurs que sont l’adéquation des fonds propres et la part des actifs classés négativement (ANC). Selon le RPC, la pire combinaison de ces deux indicateurs est observée dans les banques suivantes.

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Presque toutes les banques violent une ou deux normes du RPC, parfois sans même s'en rendre compte. Mais il y a aussi des champions qui ne correspondent pas immédiatement aux idées de la NBU sur la banque idéale en 7 à 8 paramètres:

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Comme vous pouvez le constater, de nombreux violeurs travaillent avec des écarts au moins de mai à octobre de l’année dernière. Bien que certains vivent avec ces années. Très probablement, la photo n'a pas changé pour le moment.

Les champions de la non-conformité aux indicateurs du RPC sont VTB Bank et Kiev Bank avec 8 violations chacune.

VTB, contrôlée par l’État russe, est devenue l’un des leaders de la sortie de dépôts l’année dernière. En outre, la qualité du portefeuille de prêts de la banque a été considérablement altérée par la guerre dans le Donbass et l’annexion de la Crimée, ainsi que par le départ massif de nombreux paysans importants qui ont aimé prêter à cette institution financière et qui ne paieront probablement plus leurs dettes.

En conséquence, le rendement des actifs (norme E1) de VTB, selon le СРР au 1er octobre 2014, s'élevait à (-) 67,7%, soit 3,5 fois moins que la limite fixée par la supervision.

À l'heure actuelle, la banque a besoin d'une capitalisation importante, dont les perspectives sont très vagues en raison de l'introduction de sanctions européennes et américaines contre la société mère VTB. Source: http://censor.net.ua/p322859

L'image la plus choquante est celle de la banque "Kiev", détenue à 99% par l'État représenté par le ministère des Finances. Il a le ratio de fonds propres le plus bas (K1) du système, selon le taux de СРР (-) 33,35%. La liquidité de la banque est égale à zéro et la part des actifs classés négativement (inutilisés) dépasse 96%. En fait, ce n'est pas une banque, mais un «trou noir». Ceci, si je puis dire, l’institution ne verse plus de dépôts depuis de nombreux mois et n’effectue aucun paiement.

La ministre des Finances, Natalya Yaresko, a récemment promis de régler les problèmes de cette banque. Mais il est peu probable qu'elle réussisse.

L'argent à "Kiev" s'est évaporé pour la deuxième fois.

Le premier - même pendant la crise de 2008-2009. Après sa recapitalisation en 2009, l’institution n’a pas été en mesure de faire face à ces problèmes et plus de 3 milliards de UAH versés par l’État au capital de cette banque ont disparu dans une direction inconnue. Source: http://censor.net.ua/p322859

La deuxième place "honorable" dans le nombre d'écarts dans la "liste noire" du PPC a été partagée par Nadra Bank et Cambio Bank, qui ont marqué sept points chacune.

Cambio a déjà été déclaré insolvable et retiré du marché.

La Nadra Bank, propriété de Dmitry Firtash, est à la tête des anti-notations du CP depuis plus de six mois et ne fait souvent pas de paiements à ses clients pendant des mois. Les actifs bancaires s'élèvent à près de 36 milliards d'UAH (11ème place). Il est problématique de le retirer du marché car la nationalisation coûte trop cher.

Étant donné la proximité du président Firtash avec le président, il est peu probable qu’ils puissent faire les deux sans le consentement du propriétaire ou du «portrait» lui-même. Très probablement, la NBU continuera à prétendre qu'elle ne remarque pas de problèmes dans la banque Firtash jusqu'à ce que les déposants commencent à prendre d'assaut le bureau de l'autorité de réglementation.

Il est à noter que la banque du Clearing House (cinq violations), qui entre également dans l’orbite d’influence de Dmitry Firtash et de son associé, le député du peuple, Ivan Fursin, est également apparue dans l'anti-rating.

Curieusement, la banque autrichienne Raiffeisen Bank Aval (RBA) et la banque italienne PravexBank (six violations chacune) figuraient également sur la "liste noire" de la supervision de la NBU. Contrairement à leurs collègues ukrainiens, ces banques effectuent malheureusement beaucoup plus précisément les paiements des clients. Un succès dans l'anti-rating est probablement dû à l'absence de falsifications évidentes dans les rapports.

Bien que l'état général de ces institutions financières soit également difficile à appeler brillant. Ainsi, par exemple, dans la RBA, selon le RPC, l’adéquation des fonds propres (K1) n’est que de 3,8%, avec un taux d’au moins 10%.

Et pour Pravex, le rendement de l'actif (E1) selon la version CPP s'apparente davantage à un numéro de voiture avec seulement moins (-) 2511,18%.

Parmi les leaders du nombre de violations des indicateurs du RPC depuis de nombreuses années, il existe une autre institution à capital italien, Ukrsotsbank. Il est intéressant de noter qu'au cours du premier semestre de l'année dernière, Ukrsotsbank a même admis une violation des normes de la NBU dans les rapports officiels.

La Banque ne s'est pas immédiatement inscrite dans deux normes obligatoires (publiques): le ratio capital réglementaire / actif et le montant maximum du risque de crédit par contrepartie. Néanmoins, à la fin du troisième trimestre, les comptables avaient corrigé quelque chose dans les relevés - et la banque était en attente.

Mais selon la version de supervision, tout n’est pas aussi rose. Selon des responsables, l'Ukrsotsbank dispose en réalité d'un capital négatif. Le ratio de fonds propres (K1) selon СРР dans cette banque (-) est de 2,67%. Dans le même temps, les actionnaires italiens refusent publiquement de capitaliser leur fille ukrainienne, invoquant le manque de réformes en Ukraine et envisagent de se débarrasser d'un actif non rentable.

Le Credit Dnepr de Victor Pinchuk, le Finance and Credit de Konstantin Zhevago et la Delta Bank de Nikolai Lagoon figurent également parmi les 15 plus mauvaises banques.

Il est intéressant de noter qu'au moins quatre personnes impliquées dans la «liste noire» de la NBU - Nadra Bank, Delta Bank, Kiev Bank et la Banque ukrainienne pour la reconstruction et le développement (comme Kiev, elle appartient au ministère des Finances) sont déjà reconnues comme problématiques (non confondu avec insolvable). Le sort de ces institutions financières reste une grande question.

Très probablement, Kiev et l'UBRD seront envoyés à la liquidation. Il semble que faire avec Delta et Nadra, ni leurs propriétaires ni la Banque nationale ne le savent.

Les principaux violateurs de Sistema et la présidente de la NBU, Valeria Gontareva, n’ont pas répondu aux questions écrites du rédacteur en chef.