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"Liste secrète du régulateur": les pires banques par la version NBU. DOCUMENT

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Pendant de nombreuses années, la NBU a utilisé le "système de réponse rapide" (ci-après dénommé SRP ou le système) pour évaluer les activités de ses clients. Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs de performance économique des banques qui ne sont publiés nulle part et qui sont calculés par le régulateur pour un usage interne.

Ceci est écrit dans un article pour les rapports RBC-Ukraine Alexei Komaha.

Des calculs sont effectués pour toutes les institutions financières au moins deux fois par mois pour identifier les problèmes cachés. Si la banque viole les normes du "Système", les responsables de la NBU commencent à réagir: ils peuvent appeler la direction de la banque défavorable ou potentiellement dysfonctionnelle "sur le tapis", envoyer un chèque ou donner à la banque des instructions pour corriger les écarts, etc.

Mais pas toujours Si le "client" a un toit politique sérieux ou des "lettres de recommandation du prince Khovansky", alors il peut être demandé poliment de faire plus attention lors de la rédaction des rapports.

Il convient de noter que le PRS n’est pas réglementé au niveau législatif et constitue le savoir-faire des fonctionnaires eux-mêmes. Au cours des dix dernières années, "System" à plusieurs reprises a radicalement changé. Certains indicateurs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés.

Au total, ces indicateurs sont plusieurs dizaines. La liste exacte des normes et des algorithmes de calcul est inconnue des banquiers. Au plus profond de la supervision de la NBU, le secret de la méthodologie s’explique par la volonté d’éviter de dessiner lors de l’établissement des rapports des quartiers.

Dans le même temps, les indicateurs CPR sont en fait analogues aux normes économiques obligatoires que les banques doivent calculer et respecter conformément à l'Instruction sur la procédure de réglementation des activités des banques en Ukraine (approuvée par la Résolution n ° 368 du 28 août 2001).

À la différence des réglementations officielles, partiellement publiées par les banques, les algorithmes de calcul du SRP sont beaucoup plus rigides et reflètent de manière beaucoup plus objective l'état des affaires de l'institution financière. C'est pourquoi la NBU conserve les résultats calculés en secret.

De manière générale, les normes officielles «pour publication» ont longtemps été transformées en fiction. En général, le système a l'air très bien.

Bien qu'en réalité la plupart des banques "dessinent" ces indicateurs ou les violent ouvertement. Ceci est reconnu par les fonctionnaires eux-mêmes.

Par exemple, le premier vice-président de la NBU, Alexander Pisaruk, s'est récemment plaint de l'imperfection de la discipline "comptable" des banques qui, selon lui, "réduit l'efficacité du système d'alerte précoce de la NBU et des fonctions de surveillance du régulateur en général".

En conséquence, la BNU a même introduit un moratoire sur la sanction des banques pour violation des normes économiques obligatoires, si elle est liée à la dévaluation de la hryvnia ou aux pertes des banques en Crimée et dans les Donbass. Si la guerre et l'annexion frappaient principalement la situation financière des grandes banques, alors tout le système bancaire a souffert de la dévaluation. Par conséquent, l’absence de facto de normes obligatoires s’étend à pratiquement toutes les institutions financières.

Une autre chose est le CPP. Selon des banquiers compétents, la supervision bancaire de la NBU accorde désormais plus d’attention à l’analyse de la déclaration du secret Sistema.

Les principaux paramètres évalués dans le PRS sont l’adéquation des fonds propres, la liquidité, le niveau des problèmes et des délits d’initiés, l’existence de lacunes dans le calendrier des emprunts et la répartition des actifs, les rendements des actifs et d’autres indicateurs clés. Mais en même temps, le régulateur donne les estimations les plus objectives de ces phares.

La plus grande importance de la BNU donne deux indicateurs de suffisance du capital et de la part des actifs classés négativement (NFA). Selon le CPR, la pire combinaison de ces deux indicateurs est observée dans les banques suivantes.

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Presque toutes les banques violent une ou deux normes du RPC, parfois même sans s'en rendre compte. Mais il y a aussi des détenteurs de disques qui ne correspondent pas aux idées de la NBU sur une banque idéale à la fois sur les paramètres 7-8:

наихудшие банки по версии НБУ. ДОКУМЕНТ

Comme on peut le voir sur le tableau, de nombreux contrevenants travaillent avec des écarts de mai à octobre l'année dernière au moins. Bien que certains vivent avec cette année. Très probablement, l'image n'a pas changé à ce moment.

Les défenseurs de la non-conformité aux indicateurs du CPR sont VTB Bank et Kyiv Bank avec 8 violations chacun.

VTB, contrôlée par l’Etat russe, est devenue l’année dernière l’un des leaders dans la sortie des dépôts. En outre, la qualité du portefeuille de prêts de la banque a sensiblement gâché la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée, ainsi que le départ massif de nombreuses régions de premier plan qui souhaitaient être prêtées à cette institution financière.

En conséquence, le rendement des actifs (ratio E1) de VTB, selon le RAF au 1er octobre 2014, était de 67,7%, soit 3,5 fois plus que la limite fixée par la supervision.

À l'heure actuelle, la banque a besoin d'une capitalisation considérable, dont les perspectives sont plutôt vagues en ce qui concerne l'introduction de sanctions de l'UE et des États-Unis à l'encontre de la VTB mère. Source: http://censor.net.ua/p322859

Le tableau le plus choquant est celui de la banque "Kiev", détenue à 99% par l'Etat en la personne du ministère des finances. Selon le PRS (-) 33,35%, le ratio de fonds propres (K1) est le plus bas. La liquidité de la banque est nulle et la part des actifs négativement classés (inactifs) dépasse 96%. En fait, ce n'est plus une banque, mais un "trou noir". Cela, si je puis dire, l’institution n’a pas versé de dépôt depuis plusieurs mois et ne paie pas du tout.

Récemment, la ministre des finances, Natalya Yaresko, a promis de régler les problèmes de cette banque. Mais il est peu probable qu'elle réussisse.

L'argent dans le "Kiev" s'est évaporé pour la deuxième fois.

Le premier - même en temps de crise 2008-2009. Après la recapitalisation en 2009, l'institution n'a pas pu faire face aux problèmes, et la contribution de l'État au statut de cette banque de plus de 3 milliards d'UAH a disparu dans une direction inconnue. Source: http://censor.net.ua/p322859

La deuxième place "honorable" en termes de nombre de déviations dans la "liste noire" de la RW a été partagée par Nadra Bank et Cambio Bank, qui a marqué sept points chacune.

"Cambio" a déjà été déclaré insolvable et retiré du marché.

"Nadra Bank", qui appartient à Dmitry Firtash, mène l’anti-rating du SRP depuis plus de six mois et ne consacre souvent pas de mois de paiements aux clients. Les actifs de la banque s'élèvent à près de 36 milliards d'UAH (11ème place). Il est problématique de le retirer du marché, il est trop coûteux de nationaliser.

Compte tenu de la proximité de Firtash avec le Président, il est peu probable que cela se fasse sans le consentement du propriétaire ou du "portrait" lui-même. Très probablement, la NBU continuera à prétendre qu'elle ne remarque pas de problèmes dans la banque de Firtash, tandis que les investisseurs ne commencent pas à prendre d'assaut le bureau du régulateur.

Il est à noter que la banque "Clearing House" (cinq violations), qui entre également dans l'orbite d'influence de Dmitry Firtash et de son partenaire d'affaires, le député Ivan Fursin, a paru dans l'anti-rating.

Aussi étrange que cela puisse paraître, mais dans la "liste noire" de la supervision de la NBU, il y avait des institutions ayant des racines européennes, la Raiffeisen Bank Aval (RBA) et la "PravexBank" italienne (six violations). Contrairement à leurs homologues ukrainiens en cas de malheur, ces banques effectuent beaucoup plus soigneusement les paiements des clients. Le succès de l'anti-classement, le plus probable, s'explique par l'absence de falsifications évidentes dans les rapports.

Bien que l'état général de ces institutions financières soit également difficile à qualifier de brillant. Ainsi, par exemple, selon les données de la SRF, la suffisance du capital (K1) n'est que de 3,8% avec une norme d'au moins 10%.

Et à "Praveks", l’indicateur de rentabilité des actifs (Е1) selon la version du CPR ressemble plus à un numéro de voiture avec un moins (-) de 2511,18%.

Parmi les leaders du nombre de violations des indicateurs du CPR depuis de nombreuses années, il existe une autre institution avec la capitale italienne "Ukrsotsbank". Il est intéressant de noter qu'Ukrsotsbank au premier semestre de l'année dernière, même dans les comptes officiels, a constaté des violations des normes NBU.

La banque ne correspondait pas exactement à deux normes (publiques) obligatoires: le ratio du capital réglementaire par rapport aux actifs et le montant maximum du risque de crédit par contrepartie. Néanmoins, à la fin du troisième trimestre du comptable chtoto corrigé dans le rapport - et la banque était en jade.

C'est seulement selon la version de supervision, tout n'est pas si rose. Selon les calculs des fonctionnaires, "Ukrsotsbank" a en fait une valeur nette négative. Le ratio de solvabilité (K1) selon les données PRS de cette banque (-) est de 2,67%. Dans le même temps, les actionnaires italiens refusent publiquement de capitaliser sur leur fille ukrainienne, évoquant l'absence de réformes en Ukraine et envisageant de se débarrasser de cet actif non rentable.

Parmi les 15 "mauvaises" banques figurent également "Dnipro Credit", Victor Pinchuk, "Finance et Crédit", Konstantin Zhevago et Delta Bank Nikolay Laguna.

Fait intéressant, au moins quatre figurants de la "liste noire" de la NBU - la banque Nadra, la Delta Bank, la banque Kyiv et la banque ukrainienne pour la reconstruction et le développement (comme Kiev appartient au ministère des Finances) - sont déjà considérés comme problématiques confondu avec insolvable). Le sort de ces institutions financières est toujours en grande question.

Très probablement, "Kiev" et l'UBRD seront envoyés pour liquidation. Que faire avec "Delta" et "Nadram", il semble que ni leurs propriétaires ni la Banque nationale ne le savent.

Les principaux délinquants de "Sistema" et le président de la NBU, Valery Gontarev, n'ont pas répondu aux questions écrites du comité de rédaction.