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Mіzhnarodnі rozrahunki que valyutnі operatsії - Savluk M.І.

11.1.4. Date du contrat Lamani

Prote dans mіzhnarodnіy torgіvlі traplyaєtsya souvent si scho Date de paiement vіddalena dati od ukladennya terres sur les cordes, scho pas zbіgaєtsya terres avant Zi STANDARD termіnami de ukladannya, napríklad 45 abo 98 dnіv. Takі terres triment titres terres Date Lamani (date cassé). Termіn vikonannya takoї terres lezhit mіzh EYAD termіnami la norme (comme le titre de "courte" que perіodami "Dovgy"). Même sur bazі avant punktіv dvoh nayblizhchih la date norme i rozrahovuєtsya Premia / réduction Date Lamani. Ces vipadkah Kursova rіznitsya dvoh nayblizhchih dates dіlitsya Quantité dnіv les mіzh, mais le résultat sur pomnozhuєtsya Quantité dnіv mіzh Lamani datoyu que Dovgy perіodom. Obsession vіdnіmaєtsya nombre od punktіv avant Dovgy perіodu. Yakscho Tsei viklasti rozrahunok formule dans viglyadі, puis a remporté matim Taqiy viglyad:

de fwd BD - paragraphe forvardnі jour Lamani;

FWD D - paragraphe forvardnі Dovgy de perіodu;

FWD d - forvardnі courtes perіodu paragraphe;

D - Quantité dnіv Dovgy perіodu;

d - Quantité dnіv perіodu courts;

BD - Quantité dnіv à lamanoї dati.

Butt. 12 chervnya klієnt zvernuvsya à Prokhanov de la banque couvertures contrats à terme platіzh, scho Got vіdbutisya 26 Lipno pour zdіysnennya yakogo klієntu neobhіdno acheter amerikanskі pour EURO y compris Dolar. Neobhіdno cours rozrahuvati, pour Yakim contrat de manière bude pour les esprits, le taux de takі vente US Dolar de scho Banque:

EUR / USD 0,9535

15 h de 1m

2m fwd 32 h.

Date de vikonannya danogo contrats à terme Je non-standard, date du nayblizhchimi norme Je: 14 personnes Lipno à la date de qiu kotiruєtsya odnomіsyachny taux forward (perіod contractuelles dnіv 30), que 14 personnes serpnya - dvomіsyachny avant (contrat perіod 61 jours). Perіod mіzh datoyu endroit qui datoyu vikonannya contrat date de Laman de devenir 42 dnі.

Rozrahuєmo premіyu:

32 - [(32 - 15) / (61 - 30) • (61 - 42)] "22.

Forward bude taux: 0,9535 + 0,0022 = 0,9557.