Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

Sujet 13. ANALІZ RIZIKІV KOMERTSІYNOGO BANK

13.1. Viznachennya rizikіv que їh klasifіkatsіya

Bankіvska dіyalnіst pour svoєyu par rizikami de scho nature pov'yazana de viklikayutsya rіznimi obstavinami. Axis Chomu rozumіnnya sutі Tsikh rizikіv, droite otsіnyuvannya e upravlіnnya les daє zmogu uniknuti abo connaissances chno zmenshiti neminuchі vtrati, SSMSC vinikayut dans bankіvskіy dіyalnostі.

Rizik oznachaє neviznachenіst, pov'yazanu s nastannyam si yakoї podії abo її naslіdkami. Neviznachenіst - tse résultat neochіkuvanih pour le changement. Pour la banque vzagalі neviznachenіst - tse résultat neochіkuvanih Change log taux de protsentnoї potokіv de depozitіv, platospromozhnostі pozichalnikіv, monnaie kursіv toscho. Les prévisions de Vіdsutnіst tochnoї Informácie à leur sujet porodzhuє Riziki rіznі (taux d'intérêt, de change, Rizik lіkvіdnostі, crédit). Otzhe, Rizik - tse résultat neviznachenostі maybutnogo.

Oskіlki rіshennya menedzherіv vrahovuyut ochіkuvanі zmіni alors vihodit scho Dzherelo riziku Je tіlki neperedbachuvanі zmіni. Hoch ochіkuvanі zmіni pas pіddayutsya bezposerednomu sposterezhennyu, їh mozhna vimіryati for Relief aléatoire doslіdzhen, vikoristovuyuchi formule Taku:

Dіysna zmіna = Ochіkuvana zmіna + Neperedbachuvana zmіna.

Otzhe, dіysnu zmіnu mozhna rozklasti sur ochіkuvany i neperedbachuvany composants. Dans vipadku peredbachennya abo viznachenostі composante absolue de neperedbachuvany que ochіkuvana zmіna zbіgayutsya. Tsey vipadok pіdkreslyuє rôle neperedbachuvanoї zmіni yak dzherela riziku.

Donc rang, upravlіnnya rizikami mozhna sprostiti, Yakscho navchitisya tochnіshe formulyuvati ochіkuvannya i viyavlyati dzherela neperedbachuvanih pour le changement. Pour otsіnki tel changement neperedbachuvanih log vikoristovuyutsya rіznі méthode scho bazuyutsya sur mіkroekonomіchnih otsіntsі que makroekonomіchnih faktorіv sur osnovі modèles mathématiques matiquement i metodіv aléatoire.

Rizik fіnansovogo іnstrumentu, chi chi tse d'actifs pasiv peuvent otsіniti façons Eyad:

1) Yak okremy Rizik, si bien abo pasiv rozglyadayutsya okremo od іnshih aktivіv pasivіv chi;

2) portfolio Yak Rizik aktivіv chi pasivіv, si vimog chi zobov'yazan de scho abo PASIV d'actifs rozglyadayutsya yak entrepôts entrant dans le portefeuille.

Іmovіrnіst si yakoї podії viznachaєtsya mozhlivіstyu fait scho tsya Podiya zdіysnitsya. Cette іmovіrnіst Pourcentage virazhaєtsya abo chastkah odinitsі. W regardant riziku otsіnyuєtsya rozdіl іmovіrnostі, napríklad, les taux de dohіdnostі pour Papier tsіnnimi l'іnvestuyutsya scho. Lorsque tsomu rozglyadayutsya trois Stani économie (flèche, normalement i moulin récession), la peau s yakih vіdpovіdaє son taux dohіdnostі je possède іmovіrnіst camp torchis Tsogo. Pour Tsimi danimi rozrahovuєtsya ochіkuvana taux dohіdnostі une formule:

dohіdnostі taux de ochіkuvana

de Pi - i-ème іmovіrnіst volonté;

K i - dohіdnostі taux dans le stanі i-ème.

Dans l'économie de neobmezhena de réelle zhittі Quantité.

Rizik mozhna takozh yak rozglyadati chance de gagner un profit-talk abo zbitok od іnvestuvannya dans le projet Pevnyi. Mozhli-vіst gagner un zbitok Prybutok abo Mauger Buti temple abo nizkoyu jachère od rіvnya riziku (nepostіynostі ochіkuvanih dohodіv).

Prostіshe pour tous les analіzuvati Rizik, Yakscho Yogo podіliti sur la catégorie Dvi - i rіven riziku rіven heure. Rіven riziku mozhna viznachiti porіvnyannyam rizikovanostі calme abo іnshih іnvestitsіy. Donc, napríklad, une chance de tourner іnvestitsії, vkladenі dans kompanіyu UTEL, unique vischі, nіzh Ti, scho boule vkladenі dans nevіdomі korporatsії. Zvichayno, unique Legshei revenus prognozuvati di od temple s Mensch rizikovih kompanіy, nіzh od kompanіy rizikom.

Rizik Duzhe souvent nazivayut AUGMENTATION heure funktsієyu. Yakscho ressources rozmіschuyutsya sur les lignes trivaly, le prêteur va gagner vinagorodu responsable de ces scho ont pris sur lui-même heure Rizik. Otzhe, Rizik viznachaєtsya base de pari abo bezrizikovoyu i premієyu pour Rizik, pov'yazany facteur h heure.

Usі bankіvskі operatsії vіdrіznyayutsya rіznim riziku scène. Sur praktitsі ouvert otsіnyuvati Quantité rizikіv chiffres, SSMSC mozhut oharakterizuvati situatsіyu i ymovіrnіst zdіysnennya podіy.

Sered rіznomanіttya rizikіv mozhna vidіliti takі (Fig. 13.1).

Klasifіkatsіya rizikіv

Fig. 13.1. Klasifіkatsіya rizikіv

Principal ouvert vvazhati e otsіnyuvati crédit, monnaie, іnvestitsіyny, intérêt Rizik que Rizik lіkvіdnostі, hoch usі INSHI moments pevnі pour une heure i rіznih obstavin mozhut mère i bіlsh valeur іstotne nіzh vischenazvanі. Le contrôle sur bankіvskimi rizikami, їh analіz taupravlіnnya eux lui yavlyaє un іz nayvazhlivіshih faktorіv scho viznachayut pributkovіst banque pour l'avenir. Tom de APPROCHE analіzu vidіv principalement їh.