principal finances Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

13.2.5. Le rizikami de crédit de Otsіnka

Meta upravlіnnya Credit rizikom polyagaє dans zabezpechennі mіnіmalnogo rіvnya riziku Lors de la configuration rіvnі portefeuille de prêts dohіdnostі. Certains des éléments de base rizikom upravlіnnya de crédit Je:

1) lіmіtuvannya que vkladen normuvannya obsyagіv de crédit;

2) formuvannya efektivnoї tsіnovoї polіtiki;

3) l'formuvannya d'assurance rezervіv par rizikah de crédit.

Lіmіtuvannya de operatsіy de crédit du portefeuille de prêts obmezhuє kontsentratsіyu dans rozrіzі okremih pozichalnikіv, groupe pozichalnikіv, bіznesіv, Galuzo, sektorіv Economie i regіonіv.

Lіmіt dans rozrіzі okremogo pozichalnika viznachaє scrip maximum que le prêt de l'esprit. Rozrahunok lіmіtu tenue le osnovі analіzu kreditospromozhnostі pozichalnika (fіnansovih pokaznikіv dіyalnostі, BIZNES plan de toscho). Rozmіr lіmіtu koriguєtsya od jachère flux fіnansovogo sera borzhnika i prognoznoї otsіnki Yogo maybutnogo fіnansovogo camp.

Osnovnі Vidi lіmіtіv que normativіv

Normes NBU:

Maximum rozmіr riziku par pozichalnika (H8):

de Sc - sukupna zaborgovanіst pour pozichkami, prêts mіzhbankіvskimi que vrahovanimi note que l'un pozichalnika 100% sumi pozabalansovih zobov'yazan, Vidanov stosovno Tsogo pozichalnika,

K - banque kapіtal.

H8 valeur normative est non coupable perevischuvati 25%.

Standard "grande" rizikіv de crédit (H9) ustanovlyuєtsya yak spіvvіdnoshennya sukupnogo rozmіru grande rizikіv de crédit que kapіtalu banque komertsіynogo:

de Ch - sukupny rozmіr "grand" kreditіv, nadanih komertsіynim urahuvannyam 100% banque pozabalansovih de zobov'yazan s Bank.

La valeur maximale de la norme H9 non coupable perevischuvati 8X rozmіru kapіtalu bancaire.

Le rapport de kreditіv de rozmіru maximale, garantіy que Cautionnements nadanih un іnsayderu (H10):

de l'ICP - sukupny rozmіr nadanih pozik Bank (en plus chislі mіzhbankіvskih i), garanties, urahovanih projets de loi que 100% sumi pozabalansovih zobov'yazan schodo une banque іnsaydera komertsіynogo.

La valeur maximale de H10 est pas perevischuvati coupables de 5%.

Le rapport d'un maximum de sukupnogo rozmіru kreditіv, garantіy que Cautionnements іnsayderam nadanih (H11):

de PK sukupny rozmіr nadanih pozik Bank (en plus chislі mіzhbankіvskih i), garanties, urahovanih projets de loi que 100% sumi pozabalansovih zobov'yazan schodo une banque іnsaydera komertsіynogo.

La valeur maximale de H11 est pas perevischuvati coupables 40%.

Le rapport d'un maximum de rozmіru nadanih mіzhbankіvskih pozik (H12):

de suma MBn- zagalna nadanih komertsіynim Bank mіzhbankіvskih pozik.

La valeur maximale de la norme du H12 est non coupable perevischuvati 200%.

Le rapport d'un maximum de rozmіru otrimanih mіzhbankіvskih pozik (H13):

de MB0 - le pozik de zagalna scrip otrimanih komertsіynim Bank,

CC - suma zaluchenih tsentralіzovanih koshtіv.

La valeur maximale de la norme du H13 est non coupable perevischuvati 300%.

Sanctions pour les règles démolies perelіchenih normativіv zastosovuyutsya sur vipadok de peau arrachés.

normes Vnutrіshnobankіvskі que lіmіti. Obmezhennya zagalnogo obsyagu portefeuille de prêts vіdnosno robochem aktivіv. Les valeurs limites recommandées - pas bіlshe 50% (50% rozmіr bіlshe svіdchit sur la nature agressive de la banque d'polіtiki kreditnoї).

Obmezhennya pour la structure kontsentratsієyu du portefeuille de crédit rozrіzі bіznesіv (corporate, іndivіdualny, mіzhbankіvsky).

Obmezhennya pour kontsentratsієyu kreditіv dans rozrіzі Galuzo, sektorіv Economie napryamіv dіyalnostі, regіonіv, vidіv zabezpechennya toscho.

Le riziku de crédit obmezhennya (vіdpovіdno à standartіv, priynyatih au crédit otsіntsі riziku provіdnimi svіtovimi auditorskimi fіrmami):

V 1 • + 0,02 V 2 • 0,05 + V 3 • 0,2 + V 4 • 0,5 V + 5 - SDF? 0,2K,

de Vi - obsyagi kreditіv scho nalezhat à vіdpovіdnih riziku groupe;

SDF - réserve pour rizikami de crédit préformé;

K - banque kapіtal.

Intérêt (tsіnova) polіtika. Un іz nayvazhlivіshih іnstrumentіv upravlіnnya rizikom de crédit Je tsіnova polіtika banque. De toute évidence, le taux d'intérêt pour les prêts scho rizikovanim bezrizikovanim je fais pas Mauger Buti sur un rіvnі. Pour Vischim la banque de rizikom de nadannya prêt responsable Brati s klієnta premіyu pour Rizik. La banque de Tsya Premia Je pour mozhlivі maybutnі zbitki od kredituvannya qui servent une іz Jerel réserve formuvannya. Krіm, quand je viznachenn taux de protsentnoї realnoї treba vrahovuvati Tempi іnflyatsії, taux obov'yazkovogo resursіv rezervuvannya de crédit korrahunku à la BNU, rіven vitrat frais généraux pour nadannya que suprovodzhennya prêt qui neobhіdnіst zabezpechennya vstanovlenogo rіvnya rentabelnostі bіznesu de crédit.

les taux réels rіven Boundary vstanovlyuєtsya actifs upravlіnnya s Komіtetom que PASIV (abo komіtetom de crédit) yak obov'yazkovy sur la rive sistemі.

Formuvannya ASSURANCE rezervіv, pov'yazanih, rizikami de crédit. Un іz bunt іnstrumentіv upravlіnnya rizikom de crédit que kompensatsії mozhlivih fіnansovih vtrat od nepovernennya kreditіv Je formuvannya rezervіv d'assurance pour operatsіyami de crédit.

Formuvannya réserve sur pokrittya mozhlivih zbitkіv pour les prêts détenus vіdpovіdno à la position de la NBU № 279 od 06.07.2000 r., Les banques de Zgіdno Yakima zobov'yazanі zdіysnyuvati rozrahunok rezervіv pid la norme zaborgovanіst non-standard (s urahuvannyam strokіv Borg remboursement de operatsіyami de crédit) protyagom mіsyatsya, Où l'argent ne zdіysneno operatsіyu de crédit (abo façon de plaire au zdіysnennya de її). Formuvannya rezervіv banques zobov'yazanі zdіysnyuvati schomіsyachno dans Povny obsyazі (Place od rozmіru їhnіh dohodіv) pour Grupo riziku vіdpovіdno pour résumer faktichnoї kreditnoї zaborgovanostі pour aigu sur le numéro Pershe mіsyatsya, pour la zvіtnim suivante vstanovlenogo ligne déposée pour mіsyachnogo équilibre. Nizhche planant zaborgovanostі structure recommandée pour les prêts (onglet. 13.7).

tableau 13.7