principal finances Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

3.5. Analіz chaîne depozitіv

Zrostannya chaîne de chastki depozitіv (nezvazhayuchi à ceux scho tse bіlsh ressource coûteuse) sur le solde positif vplivaє de lіkvіdnіst que spriyaє stіykostі que nadіynostі resursnoї bazi.

Analіz depozitіv string tenue pour les secours Sistemi pokaznikіv.

1. Oborotnіst dépôt vkladen. Tsey pokaznik harakterizuє Quantité oborotіv scho zdіysnyuyut depozitnі vkladennya pour Pevnyi perіod, i rozrahovuєtsya de la formule:

2. Chiffre d' affaires dans un dépôt Trivalіst vkladen ont récemment (abo serednіy termіn zberіgannya vkladenih koshtіv). Pour Yogo rozrahunku vikoristovuєtsya formule:

Danian pokaznik vіdbivaє dans dinamіtsі stabіlnіst vkladіv scho Duzhe vazhlivo pour otsіnyuvannya vkladіv yak resursіv korotkostrokovogo kredituvannya. Chim bіlshy Tsey pokaznik, l'équipe base de ressources stabіlnіsha. Tobto positive vvazhaєtsya tendentsіya upovіlnennya oborotnostі dépôt vkladіv.

3. Rіven dépôt osіdannya vkladen:

Tsey koefіtsієnt rozrahovuvatisya coupable sur kіlka date habitants prostezhiti zagalnu tendentsіyu (povedіnku) vkladіv. Rozrahunok koefіtsієnta tіlki sur Dvi zvіtnі dati (un perіod) Mauger prizvesti à pomilkovogo tlumachennya réel podіy.

4. b:

Pokaznik de la serednіy depozitіv de «vіk».

5. Koefіtsієnt depozitіv nestabіlnostі:

Danian koefіtsієnt harakterizuє rіven dostrokovo viluchenih chaîne depozitіv. Znizhennya serednogo termіnu vikoristannya depozitіv dans poєdnannі Zi chiffres koefіtsієntom nestabіlnostі (bіlshe 10%) parlent de posilennya nestabіlnostі depozitnoї bazi, scho négativement sur vplivaє lіkvіdnіst banque.

6. Koefіtsієnt vikoristannya depozitіv:

Tsey koefіtsієnt pokazuє, pourcentage Yaky od zagalnogo obsyagu zaluchenih resursіv rozmіscheny en prêts. Yakscho koefіtsієnt perevischuє 75%, le tse svіdchit environ rizikovanu Aggressive banque polіtiku de crédit. Yakscho Eh bien vіn moins de 65%, environ tse svіdchit Passif polіtiku de crédit.

7. Rіven diversifіkatsії depozitіv:

Rіven diversifіkatsії depozitіv viznachaєtsya kіlkіstyu ce grand depozitіv Pete, SSMSC zbіlshuyut Rizik vtrat qui ont démoli lіkvіdnostі vipadku dostrokovogo viluchennya dépôt. grande depozitіv de Suma non coupable perevischuvati rozmіr kapіtalu bancaire. Avant le grand dépôt nalezhit déposer Ponad 10% od rozmіru Vlasnyi kapіtalu banque. Zanadto Visokiy rіven diversifіkatsії depozitіv uskladnyuє upravlіnnya dépôt bazoyu. Idéalement Tsey rіven vvazhaєtsya todі, si zagalna scrip grande depozitіv pas perevischuє rozmіru kapіtalu banque.

8. Vіdnosna vitratnіst depozitіv:

Tsey pokaznik pokazuє, skіlki Bank vitrachaє koshtіv sur hryvnia peau zaluchenih resursіv dans viglyadі chaîne depozitіv. Les valeurs de Yogo de factualité dorіvnyuє serednozvazhenіy protsentnіy stavtsі pour les dépôts. Pour otsіnyuvannya vigіdnostі danogo esprit resursіv Yogo neobhіdno porіvnyuvati іz vitratnіstyu іnshih zaluchenih koshtіv que dohіdnіstyu vkladen de crédit.

Ban ki povinnі sa mère strategіyu pіdtrimannya stіykostі depozitіv. Certains des éléments Vazhlivimi takoї strategії Je pіdvischennya de qualité obslugovuvannya klієntіv, stabіlnіst pour cent habitants klієnti zalishalisya vіrnimi banque à perіod krizovoe situatsіy.

Costa, scho yak zaluchayutsya banques komertsіynimi dépôts chaîne jusqu'à un rocher, mozhut dans Pevnyi ekonomіchnih sillons vikoristovuvatisya pas tіlki pour vidachі korotkostrokovih pozik et minutes pour nadannya їh sur les lignes de trivaly bіlsh. Pour les habitants des ustanoviti Mezhuyev, au sein de yakoї mozhlive spryamuvannya korotkostrokovih resursіv sur seredno- i dovgostrokove kredituvannya, banques rozrahovuєtsya koefіtsієnt transformatsії korotkostrokovih pozik en dovgostrokovі pour une telle formule:

%;

de KT - transformatsії koefіtsієnt;

Up - débits s vidachі korotkostrokovih pozik chaîne un rocher;

chiffre d'affaires de crédit s nadhodzhennya koshtіv depozitnі rahunki à enchaîner un rock - Co.

Rozglyanemo fesses rozrahunku depozitіv oborotnostі sur prikladі numérique.

Tableau 3.5 Analіz oborotnostі depozitіv fіzichnih osіb

Yak vu danih s Table. 3.5 shvidkіst vkladіv dépôt oborotnostі pour analіzovany perіod upovіlnilas. Ainsi, la quantité oborotіv depozitіv au 2001, p. Il devient 2,4 fois, et en 2002, p. - 2,1 fois. Vіdpovіdno trivalіst un chiffre d'affaires de іz de jours dnіv 152-174 dnіv, abo 22 dnі. Je Tse, bezumovno positivement tendentsієyu i spriyaє pіdvischennyu lіkvіdnostі banque qui vivіlnyaє chiffre d'affaires de ressources kreditnі. Zbіlshennya trivalostі du chiffre d'affaires de dépôt svіdchit de ceux scho zbіlshuєtsya serednіy termіn zberezhennya dépôt vkladen sur la rive de rahunkah. Zbіlshennya trivalostі déposer les ressources tsі de vkladen daє zmogu banques dans les prêts dovgі bіlsh i spriyaє pіdvischennyu lіkvіdnostі bancaires.

Umovne vivіlnennya abo umovne zaluchennya chiffre d'affaires koshtіv de vnaslіdok zmіni shvidkostі oborotnostі depozitіv rozrahovuєtsya de la formule:

de t1, t0 - trivalіst un chiffre d'affaires de dépôt jours vіdpo-

vіdno zvіtnomu à partir de cette ligne de base perіodah;

O01dn. - Le chiffre d'affaires de Odnodenny depozitіv (débit) pour Povernennya;

DB - umovne vivіlnennya resursіv;

DZ - umovne zaluchennya resursіv.

Unaslіdok upovіlnennya oborotnostі vkladen dépôt à la banque vіdbuvaєtsya umovne vivіlnennya resursіv:

Pid heure analіzu koefіtsієnta osіdannya koshtіv en dépôt rahunkah est vu dans la base scho 2001 p. osіdannya koefіtsієnt devient 0,297:

et zvіtnomu 2002, p. - -0,096:

Oznachaє Tse, scho dans la basale rotsі hryvnia sur la peau, à scho nadіyshla depozitnі contribution à rahunkah osіdalo bancaire (zalishalos) 30 kopіyok ont ​​zvіtnomu rotsі Bula zvorotna tendentsіya i sur hryvnia de la peau pributku CCB vіdpliv koshtіv 10 kopіyok. Pour zagalnoї pozitivnoї otsіnki depozitnoї dіyalnostі responsables marketing de la banque vіddіlu neobhіdno zvernuti uwagi sur posilennya le robot schodo zaluchennya novih vkladіv, іnakshe podіbna tendentsіya Mauger prizvesti à skorochennya resursnoї bazi banque.

Proanalіzuєmo stupіn stabіlnostі depozitіv fіzichnih osіb (tab. 3.6).

Analіz nestabіlnostі depozitіv fіzichnih osіb

3.2

Tableau Danі. 3.6 svіdchat environ pіdvischennya stabіlnostі depozitіv. Donc, koefіtsієnt nestabіlnostі depozitіv, rozrahovany vihodyachi іz sumi dépôt vkladen au perіodі de base devient de 4,0%, tandis que zvіtnomu rotsі - 3,3%, tobto zmenshivsya 0,8 pourcentage punktіv. Analogіchnі visnovki mozhna zrobiti stosovno koefіtsієnta, rozrahovanogo vihodyachi іz kіlkostі dostrokovo Closed-land. En 2001 r. vіn devient 5,2%, et en 2002, p. - 4,8%. Neznachny vіdhilennya mіzh Tsimi EYAD koefіtsієntami svіdchit au sujet de ces scho bіlshoyu mіroyu dostrokovo viluchalisya nevelikі dépôts. Tse suttєvo pas vplinulo sur pogіrshennya stabіlnostі resursnoї bazi banque.

Zavershalnim Etap chaîne analіzu depozitіv Je viznachennya їh vіdnosnoї vartostі, tobto koefіtsієnta vitratnostі danogo resursіv esprit.

tableau 3.7

Analіz vіdnosnoї vartostі depozitіv

Pour danimi Table. 3.7 montre scho vitratnіst znizilas de depozitіv 3%. Ainsi, la ligne de base devient perіodu Won 25%:

et au zvіtnomu perіodі vitratnіst znizilas à 22%:

Protsentnі vitrati dépôts de rassis od dvoh faktorіv: obsyagu zaluchenih chaîne depozitіv que les taux de serednoї protsentnoї pour les dépôts (serednoї vitratnostі chaîne depozitіv).

intérêt zmіni banque de vitrat de factorielle pour les dépôts détenus pour une chaîne avec un tel Modell factorielle:

Q - obsyag zaluchenih depozitіv;

B - vіdnosna vartіst depozitіv.

Provedemo analіz zmіni zagalnoї sumi vitrat schodo zaluchennya depozitіv pour les procédures de secours de rіznits absolus.

1. zbіlshennya obsyagu zaluchennya depozitіv (serednogo zalishku vkladen dépôt) - sur 4882 tis. UAH:

W = (Q1 - Q0) • B = (+19 530) • 0,25 = 4,882;

2) zmenshennya serednoї vitratnostі depozitіv (taux de serednoї protsentnoї pour les dépôts) - par 2.126 tis. UAH:

W = Q1 • (B1 - B0) = 70 868,5 • (-0,03) = -2,126.

Analіzuyuchi Raison du changement de Chi іnshogo pokaznika, neobhіdno viokremiti facteurs scho od rassis zusil de la banque, que nezalezhnі (zovnіshnі) facteurs.

Analіz chaîne de magasins de іnshih depozitіv tenue pour le régime de analogіchnoyu.