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Modèle d'économie - Vіtlіnsky V.V.

10.5. Dynamique de Bagatoetapna des ressources financières sur la base d'un modèle stochastique multiplicatif

* 6

* 6: {Konyukhovsky P.V. Modélisation microéconomique de la banque. - Saint-Pétersbourg: Peter, 2001.}

Rozglyanmo semble être une situation simple. Cher, les serments du mal guéri (koshtiv) pour les périodes de l'actuel fonctionnaire, dont la dynamique peut être décrite pour l'aide introduite dans la section 10.2. modèle stochastique multiplicatif.

Un serment de koshtіv guéri à la période t + 1

(10,64)

de somefrost_growth - magnitudes vipadkovі, raspodіlenі zgіdno avec les paramètres de la loi lognormalnom iz m i that s i . Laisse-toi aller, puis m i pour me coucher ) Otzhe, Rivnyannya (10,62) Matime Viglyad:

. (10,65)

Razv'yazok a donné à rivnyannya une v_dshukati possible, méthode victorieuse de Duhamel pour la reconfiguration en Z. Pour le bien de l'assistance supplémentaire la plus importante:

gt +1 - r gt = d t , g 0 = 0, (10,66)

de

(10.67)

Nekhai gt ® G ( z ) en t ® 1 - Z- échange de fonctions gt en t . Todd gt +1 ® ZG ( Z ), et l'image est rivnienne pour (10,66) matime wiglyad:

(10,68)

Ozhe

(10,69)

Original pour

ancienneté rt. Mamo z vіdomih autorités Z- redéfinition:

(10,70)

Shchob ramène rivnyannya (10.65) à zéro d'autre part, introduit un nouveau ht = qt - q 0. Yakshcho let, sch

(10,71)

puis rivnyannya pour tapez le look:

(10,72)

P_slya faible renaissance sait, shcho

. (10,73)

De cette façon, la séparation de la mère du sacrifice de la religion (10.65):

(10,74)

Yakshcho koofіtsі одnti transition élémentaire peut avoir les mêmes signes pour tous les moments , ros'vyazok (10,74) quand je regarde:

(10,75)

Résultats de la victoire, rejetés pour le soutien des modèles multiplicatifs stochastiques, prédiction des serments de koshtіv guéri au moment t + 1 matima viglyad:

(10,76)

de x 0 - le serment des sacs guéris aux oreilles ( t = 0); - Estimations de la valeur des paramètres m, s відповідно.

C’est probablement à cause de l’indépendance relative de la transition, elle est remplacée par la formule (10.75) avec les dernières estimations, on retire la prévision de la valeur estimée du coût total du moment:

(10,77)

de Il est possible de primatiser (10.76).

À Okremoy Vipadka, Yakshko , pіslya rozkrittya négligeable Viraz (10.77) matime sous forme compacte:

. (10,78)

Les formules (10.77) et (10.78) peuvent être lues de façon plus économique L'interprétation est un serment du coût le plus élevé des sociétés financières au moment t pour aménager deux salles de stockage (aux limites du modèle formé):

  • q 0 r t - la taille du capitule en épi avec la politique d'accumulation d'urachuvannia;
  • - le résultat de dyalnosti est que le coût est gagné et que le revenu est tiré des victoires actives et rationnelles dans le pays.

Vous pouvez bonjour le graphique "comportement" ustroystry dernier Cent pour cent de la valeur du viti normi pour le coût de guérison ( v ).

Donnez-lui un coup pour démontrer la signification des méthodes au niveau conceptuel.

Pour une base de données statistiques, je suis prêt à prêter une attention financière à la Bank of New York (USA), vous pouvez choisir d'utiliser le serveur Web FDIC. Donc, à table. 10.1 pour rendre hommage à la dynamique du capital vigoureux, des goitres et autres revenus de toute la banque (en millions de dollars américains) pour la période rocheuse 1992-1997. Tableau 10.1

DYNAMIQUE DE VLADNY KAPITALU, ZOBOV'YAZAN, VIDOTOKOVYKH REVENU I I VITRAT BANK NEW YORK POUR 1992-1997 roubles, millions de dollars *

Rik

Zobov'yazannya,

Capitale de Vlasny,

Vіdsotkoviy dohіd,

Vіdsotkovі Vitrati,

Chistiy vіdsotkoviy dohіd,

1992

34038

2606

2065

1131

934

1993

33207

2881

1808

836

972

1994

36226

3062

2087

1030

1057

1995

39225

3487

2634

1447

1188

1996

48096

4025

2785

1419

1366

1997

51193

4961

3093

1599

1494

* html: www.fdic.gov

Sur le tableau précédent. 10.1 Valeur estimative connue de la norme de revenu yak vue moyenne des revenus générateurs de revenus Ut au plein capital xt + qt en normi vitrat sur la troisième génération , scho pour augmenter l'apparence moyenne des Votdsky Vitrats Vt au serment du goitre et de la période antérieure xt –1.

Urakhovucci, en ce moment je cherche de bons fonctionnaires, puisque j'ai un bon revenu et une bonne affaire, je dois payer des frais, je dois introduire un taux normal d'augmentation des gains en capital Pislya polnogo sur ny des premières estimations initiales des normes de revenu et vitrat otrimaєmo otsіnki . Victoire pour la valeur de l'estimation de la transition élémentaire vers obzagіv zobov'yazan formule (10.76) dans l'adjoint u that v otsіnki ikh ça à la formule (10.77), il est possible d'exprimer la valeur prédite du passif du capital élevé sur les rochers de la période aux yeux roses. Les résultats ont été présentés dans le tableau du tableau (tableau 10.2).

Tableau 10.2

VALEURS RÉELLES ET PRÉVUES DE LA VALEUR DE VLADIMARY CAPITAL BANK NEW YORK, en millions de dollars *

Rik

Zobov'yazannya,

Vlasny capital est un fait

Vlasny capital - prévisions,

Zokrem

Vidkhilennya prévision fait vid, %

1992

34038

2606

-

-

-

-

1993

33207

2886

3053

2609

445

–6,0

1994

36226

3062

3541

2612

939

–15,7

1995

39225

3487

4072

2615

1457

–16,8

1996

48096

4025

4651

2618

2033

–15,6

1997

51193

4961

5281

2621

2660

–6,5

* Rozrakhunok est donné pour le html donné: www.fdic.gov Acceptablement vidpovidno Q = 0,05, r »1,001.

Il s'agit clairement d'un nthilennym de haute rivie entre le rose et l'ancien et le véritable obediem adéquat au rivage du pot de vin fixé par les Vikings.

Rosvivati ​​vladeniya vishche pіdkhіd possible, par exemple, une telle ordonnance. Par souci de vivacité, il y a beaucoup de possibilités de passer un bon moment pour les choses les plus importantes à faire.

Pour pobudovi prognozіv ochіkuvanih valeurs obsyagіv fіnansovih resursіv depozitnoї Nature, akumulovanih pour rakhunok koshtіv znachnoї kіlkostі vkladnikіv (Homogène rahunkіv) mozhut Buti vikoristanі stohastichnі modelі bankіvskih depozitіv ont yakih une base, nous pouvons prendre gіpotezu schodo protsesіv inventaire mozhlivostі, SSMSC zumovlyuyut zmіnu kіlkostі rahunkіv i kіlkostі l'opération avec eux pour les valeurs auxiliaires de vipadovyh, la subordination de la loi de Poisson et le nombre de vnidnoshnogo zmіni rahunkіv à la fin de la fenêtre; l'opération - pour les vipadkovi auxiliaires x quantités, scho mayu lognormalny law rozpodilu.